Обосновывается необходимость использования консенсус-прогнозов ключевой ставки и валютного курса для динамического управления процентными и валютными рисками сельскохозяйственных организаций. Сельские товаропроизводители, особенно экспортёры зерна и масличных, сталкиваются с высокой волатильностью стоимости кредитов и рублёвой выручки. Традиционные подходы, основанные на текущих значениях ставки и курса, не учитывают структурные сдвиги, вызванные санкционными шоками и изменением денежно-кредитной политики. Цель исследования – разработка методики оптимизации структуры кредитного портфеля (выбор между фиксированной и плавающей ставкой) и стратегии хеджирования валютного риска на основе адаптивных прогнозов. Методы: эконометрическое моделирование временных рядов, скользящее окно для переоценки параметров, тест Чоу для идентификации структурных сдвигов, а также методика комбинирования официальных и рыночных прогнозов. Результаты: предложен алгоритм расчёта оптимальной доли кредитов с фиксированной ставкой, учитывающий ожидаемую траекторию ключевой ставки и её волатильность; разработана стратегия синтетического хеджирования валютного риска через коррелирующие товарные фьючерсы, которая применима при ограниченной ликвидности форвардного рынка (актуально для рубля в санкционный период). Выводы и значение результатов: применение методики позволяет снизить ожидаемую стоимость кредитного портфеля на 5–8 %, а волатильность валютной выручки – на 15–20 % по сравнению с традиционным управлением на основе текущих значений. Результаты могут быть использованы финансовыми службами сельскохозяйственных организаций, а также региональными органами управления АПК при мониторинге финансовых рисков. Научная новизна заключается в адаптации методов прогнозирования структурных сдвигов к специфике аграрного сектора.